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159****4819    2020-03-15 11:17:18    

这个是不是错了 应该是减掉cap

匿名    2020-03-15 10:32:24    

请问为什么put option里资产产生的Dividend属于long方呢，资产不是在short方手里嘛？是因为long有买的义务吗

匿名    2020-03-15 06:22:58    

《信用操作风险》 请问这道题需要先求AE （Adjusted exposure )再乘以PD*LR吗？ 如果要,题目中好像没有给UGD。

匿名    2020-03-15 06:07:43    

老师，这道题可以帮我把公式和用线路画出来，我好理解吗？跟课件上的公式不太一样。谢谢

jerry665    2020-03-15 04:57:04    

第32题，为什么D的陈述错了。第48题，为什么算完（110*e^(4%*5/12)-105)后，不是用market rate6%折现但T0。第180题没看懂选项什么意思，也没有解释这题。

136****7859    2020-03-15 00:13:52    

老师你好，不太明白这个这个贝塔of the stock is 1.2 是个啥系数，然后贝塔等于的那个公式与 COV（x,Y)有什么关系？公式下的标准差为什么又用的是market的标准差平方

132****7442    2020-03-14 22:52:42    

老师可以帮忙计算一下b选项么，怎么算都是高的排除不了

191****6278    2020-03-14 18:58:07    

为什么最低价是0啊？老师说，啥没有触发，说的很模糊； 卖出期权的最高价为啥是用无风险利率折现啊？想不通

匿名    2020-03-14 18:51:55    

Could you please explain that why the answer is not B?

191****6278    2020-03-14 18:46:01    

这题老师只蜻蜓点水说了下, C,利率下降，股价上升，call option 上升，那C为什么不对? 题目说not cause a decrease