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匿名    2020-03-02 17:59:16    

请问convexity adjusted下的forward rate公式中，T2永远都=T1+0.25吗？对T2的概念不太清楚，谢谢

匿名    2020-03-02 15:31:33    

为什么答案用到FV=PVe ^rt这个公式啊？题干就说semiannual compounding没说连续复利呀？

159****5230    2020-03-02 14:19:57    

t为什么是0.25、0.75、1.25、0.25

159****5230    2020-03-02 14:18:11    

浮动利率的价值是一直按300m算吗

1026248450@qq.com    2020-03-02 11:57:16    

这里为什么要减1呢？

1026248450@qq.com    2020-03-02 11:52:33    

这里为什么要减去1呢

sjz    2020-03-02 09:14:43    

这里为什么，票面利率低，反而到期时间还长呢

138****2208    2020-03-02 04:42:52    

老师，这道题卖家做空期货，我理解他是预计价格会比那时的SPOT PRICE 低，这道的解释相反，麻烦帮忙看看呢？谢谢！

138****5360    2020-03-01 19:04:47    

老师在ppt说错了吧 x2的方差也是1吧 x1和x2的均值和方差都是一样的吧 0 1对吗

138****5360    2020-03-01 18:49:25    

请问x2的variance等于9是怎么算出来的 前面只是算出Y1的variance 是9 这两个有关系吗