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来自：FRM > 一级 > Quantitative Analysis 2020-03-15 00:13

老师你好，不太明白这个这个贝塔of the stock is 1.2 是个啥系数，然后贝塔等于的那个公式与 COV（x,Y)有什么关系？公式下的标准差为什么又用的是market的标准差平方

136****7859

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2067天前

全部回复(1)

马刚 2020-03-15 18:22

致精进的你:

β是portfolio和市场的相关性，如果是1.2，说明市场波动1，portfolio就波动1.2倍 cov=ρ*standard deviation of portfolio*standard deviation of market β=cov/standard deviation of market的平方上下一除就把portfolio的standard deviation消去了就是你看的式子

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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