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来自:FRM > 一级 > Financial Markets and Products 2020-03-14 18:46
这题老师只蜻蜓点水说了下, C,利率下降,股价上升,call option 上升,那C为什么不对? 题目说not cause a decrease
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1732天前

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马刚    2020-03-15 18:48

致精进的你:

call option的payoff是S0-Xe(-rt)次方,当利率下行时,整个call的payoff是下降的。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

回答2020-03-15 18:48

call option的payoff是S0-Xe(-rt)次方,当利率下行时,整个call的payoff是下降的。

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