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来自:FRM > 一级 > Financial Markets and Products 2020-03-14 14:40
(请看黄色荧光笔部分)问麻烦问下,为什么求F0不是乘以4/12,题目中使用的current value和interest rate都是以第二个月时候计算的啊
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191****6278

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1732天前

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马刚    2020-03-15 18:52

致精进的你:

题目让算的是6个月的远期价格,而bond的支付日期是4个月后,这是两个不同的日期,所以一个是4/12,一个是6/12,对应的是4个月和6个月两个日期

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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