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191****6278    2020-03-19 10:16:31    

我这一块还是搞不太懂，为什么利率与期货价格之间的关系会导致期货和远期合约之间价格价格的变动，如果说期货有每日净额结算的优势，那即使i与FP呈反向的关系也会给期货价值带来相关的好处啊（当利率下降时候）

191****6278    2020-03-19 10:05:30    

Interest Rate Futures,我标黄的部分听的稀里糊涂的，Eurodollar futures 与FRA在这里是什么关系，为啥要用FRA做对比，FRA底层资产是关于什么的？也是关于利率吗？ 感觉这一块越讲越复杂，听晕了

153****0776    2020-03-18 23:43:43    

老师好，请问这题是怎么算的，没有想明白

191****6278    2020-03-18 21:48:44    

Interest Rate Futures,后面两个我可以理解，前面两条为什么收益率大于6%，就会造成低息、long-maturity的bonds?

191****6278    2020-03-18 21:10:49    

Interest Rate Futures,中的coupon rate和 required annual yield是什么关系？后者是实际利率，前者是名义/票面利率吗？

187****8911    2020-03-18 20:43:31    

这句话应该怎么理解呢？线性关系不是指dependent variable和independent variables之间的关系吗

191****6278    2020-03-18 20:01:40    

Forward and Futures Prices, Futures和Forward 区别不就是一个是标准化的合同一个不是标准化的合同吗？为什么价格会随着资产与利率的相关性不同而不同？ 另外，这个笔记写的比较省略，是谁的price and interest rate is positively/negatively correlated?

cjmhzplzb    2020-03-18 15:58:46    

Book 4 No.108, 怎么算percent delta (or local delta),答案里说的我不明白，还有percent delta 代表的又是什么？

匿名    2020-03-18 12:33:12    

您好，老师。我不太理解为什么父母是2/3*1/3+1/3*1啊？

159****4819    2020-03-18 10:30:46    

这题B也错了吧 视频不是讲了吗