融跃教育

来自:FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-03-18 15:58
Book 4 No.108, 怎么算percent delta (or local delta),答案里说的我不明白,还有percent delta 代表的又是什么?
查看更多

cjmhzplzb

提问

17

上次登录

2036天前

全部回复(1)

刘老师    2020-03-18 18:13

致精进的你:

同学你好,percent delta又称为local delta=执行价格乘以option价格变动除以option当前价格,其中option的价格变动=delta乘以标的资产价格变动。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

相关课程推荐