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157****3136    2020-10-15 14:13:35    

老师您好，如何理解，利率的波动率下降，可转换债券的价值上升

199****8996    2020-10-15 14:07:54    

这个题目是不是出错了，解析写的是RCSA不提供风险识别和测量的独立验证。所以答案选什么，RCSA提供什么？

匿名    2020-10-15 12:51:22    

麻烦解释一下红笔的公式？课件上没找到相关信息，不知道解析里面给出的公式是什么意思，为什么covariance影响了资产对等权组合方差的贡献率？

匿名    2020-10-15 12:07:08    

EL=EA*LGD*PD，draw down是什么意思，影响了EL公式里面的哪个变量？

189****6956    2020-10-15 11:54:15    

老师你好，我还是对那个 上一个付息日的利率 5%不是很能理解，麻烦再次解答一下

匿名    2020-10-15 11:13:08    

请问internal rating是不是只有at-the-point和through-the-cycle两种方法？这两种方法哪个是pro-cycle，哪个是滞后于经济周期？为什么331说internal rating整体都滞后于经济周期？

匿名    2020-10-15 09:23:07    

想问一下这里面的variance/covariance method是指具体哪种方法，或者哪几种方法？2. delta-normal 和delta-gamma是不是都假定了正态分布？3. Risk-Metrics意味着什么，意味着log return的delta-normal方法吗？那为什么讲义里面老师说，RiskMetrics出现就意味着λ=0.94，和delta-normal没什么关系的样子？

158****7091    2020-10-15 09:10:24    

这道题怎么算

159****4819    2020-10-15 08:00:36    

为什么历史估计法隐含波动率更大

匿名    2020-10-14 23:16:26    

VaR不是受到时间和置信区间的影响吗？为什么C不对呢