来自：FRM > 一级 > Quantitative Analysis 2020-10-21 08:31
老师您好，这个题目我不太明白什么意思，解析也看不懂
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1719天前
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Ben 2020-10-21 10:43
致精进的你:
同学你好，举个例子，比如昨天的收益的波动率是1，如果用60天等权重衰减的话，今天的波动率衰减幅度就应该是1×1/60=0.01667，如果用250天等权重衰减的话，今天的波动率衰减幅度就应该是1×1/250=0.004，如果用指数衰减且日衰减因子为0.94的话，今天的波动率衰减幅度就应该是1×（1-0.94）=0.06，所以D选项的衰减幅度最大。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
