融跃教育

来自:FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-10-21 15:43
老师,这道题如果从gamma的角度考虑,应该选at the money,但是解析说的也有道理,请问应该以哪个为准呢?
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186****2482

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439天前

全部回复(1)

Ben    2020-10-22 15:03

致精进的你:

同学你好,这道题选项里面全是关于delta对冲,不涉及gamma,所以不用考虑gamma对冲。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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