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carter1108    2020-10-19 15:09:23    

老师，option 含dividend 时的T 是 大T 还是 时间段（每一步如二叉树）中的t

匿名    2020-10-19 14:31:07    

请解释一下AB为什么是对的

匿名    2020-10-19 13:46:17    

short-term at the money option不是Theta绝对值最大吗，为什么不选Theta呢

151****8587    2020-10-19 12:57:23    

具体计算过程是什么呢

匿名    2020-10-19 12:34:31    

请问B选项，如果股价不断上升，看跌期权的delta不是会趋向于-1吗，为什么B对了

匿名    2020-10-19 12:29:50    

B选项，请问为什么forward不能用来做gamma-中性的对冲？

匿名    2020-10-19 12:05:26    

请问第一句话sold USD 300000 of call options on 100000 equities是什么意思？option delta=0.5，那300000不是应该乘以0.5=150,000是option总共的delta吗，然后用150,000份股票来hedge？

14702300033    2020-10-19 11:20:50    

老师 intrinsic value等于value of option，time value＝0时 为什么利率等于0呢？

匿名    2020-10-19 11:12:23    

call option in-the-money和put option our of the money 的时候 delta绝对值≈1，需要更多的股票来对冲，所以怎么能简单地说option 都是在in the money的时候需要更多股票对冲，从而cost of carry越高？

匿名    2020-10-19 11:07:40    

请问这个题目如何判断delta策略，long dollar还是short dollar，long euro还是short euro？以及实施策略之后，如何看gamma 的变化？以及如何判断是loss还是profit？