来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-10-19 14:31
请解释一下AB为什么是对的
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Ben 2020-10-20 13:24
致精进的你:
同学你好，关于A选项，short call/put 的vega小于0，所以相当于short vega；关于B选项，债券价格跟久期成反比，跟凸度成正比，所以B对。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
