来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-10-19 11:12
call option in-the-money和put option our of the money 的时候 delta绝对值≈1，需要更多的股票来对冲，所以怎么能简单地说option 都是在in the money的时候需要更多股票对冲，从而cost of carry越高？
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701天前
