融跃教育

来自:FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-10-19 13:46
short-term at the money option不是Theta绝对值最大吗,为什么不选Theta呢
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199****8996

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701天前

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Ben    2020-10-20 13:16

致精进的你:

同学你好,对于平值期权在临近到期日thea趋近于负无穷大,但由于theta是负数,所以是最小,题干没说是绝对值。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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