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匿名    2026-05-05 18:50:16    

该题答案解析运用的是什么公式，在估值与风险模型课中未见有讲解该公式？请详细解释一下。

匿名    2026-05-05 17:30:55    

1.使用课件中的公式来解该题，两种解法均无对应答案； 2.课件中的公式为何与答案解析中的公式不一致？以哪个为准？

匿名    2026-05-04 19:01:48    

该题中组合的权重Wx、Wy 为何直接使用股票面值？

匿名    2026-05-04 19:01:13    

该题中，组合的权重Wx、Wy 为何直接使用股票面值？

匿名    2026-05-04 18:54:04    

按照图2中的公式： var(x+y)=var(x)+var(y)+2ρx,y* σx*σy 代入题目相关数据：var(x+y)=77632+27911+2*0.602*σx*σy σx σy题目无相关数据，不是应该选D吗？

2435673075@qq.com    2026-05-04 08:23:28    

老师，能不能写一下下面3个的对比？上课好像都提到了，但感觉很乱，怎么记比较好？ Stress test VS VaR/ES Stress test VS Stressed VaR/ES Stressed VaR/ES VS traditional VaR/ES

2435673075@qq.com    2026-05-02 22:11:19    

假如这道题问的是第3年违约的无条件概率，可以用C选项说的那个hazard rate来算吗？但还有一种方法是用题目表格给的第3年的cumulative PD-第2年的cumulative PD=5.35%,但为什么和hazard rate算出来的不一样？不是都表示在第3年内违约的概率吗？

匿名    2026-05-02 21:25:46    

根据该节课中讲到的触及市价单的含义，跟止损单含义一致，两者的区别在哪里？

2435673075@qq.com    2026-05-02 12:45:54    

BoD要批risk appetite吗？课件中讲过RMC要approve and independently review risk levels，risk appetite和risk levels有什么区别？

2435673075@qq.com    2026-05-02 10:24:04    

请问为什么DV01是直接加但Convexity是加权求和？如果题目问duration，应该是直接加还是加权求和？为什么