你提问，融跃名师来为你解答！

匿名    2026-05-04 18:54:04    

按照图2中的公式： var(x+y)=var(x)+var(y)+2ρx,y* σx*σy 代入题目相关数据：var(x+y)=77632+27911+2*0.602*σx*σy σx σy题目无相关数据，不是应该选D吗？

2435673075@qq.com    2026-05-04 08:23:28    

老师，能不能写一下下面3个的对比？上课好像都提到了，但感觉很乱，怎么记比较好？ Stress test VS VaR/ES Stress test VS Stressed VaR/ES Stressed VaR/ES VS traditional VaR/ES

2435673075@qq.com    2026-05-02 22:11:19    

假如这道题问的是第3年违约的无条件概率，可以用C选项说的那个hazard rate来算吗？但还有一种方法是用题目表格给的第3年的cumulative PD-第2年的cumulative PD=5.35%,但为什么和hazard rate算出来的不一样？不是都表示在第3年内违约的概率吗？

匿名    2026-05-02 21:25:46    

根据该节课中讲到的触及市价单的含义，跟止损单含义一致，两者的区别在哪里？

2435673075@qq.com    2026-05-02 12:45:54    

BoD要批risk appetite吗？课件中讲过RMC要approve and independently review risk levels，risk appetite和risk levels有什么区别？

2435673075@qq.com    2026-05-02 10:24:04    

请问为什么DV01是直接加但Convexity是加权求和？如果题目问duration，应该是直接加还是加权求和？为什么

2435673075@qq.com    2026-05-01 18:56:37    

这道题是默认利率期限结构是上涨的吗？如果不是，怎么通过题目判断是上涨还是下跌，因为两种的结论不一样

匿名    2026-04-29 12:53:03    

该BSM练习题，N(0.55)需要查表取得，但题目中未给出对应的值，实际FRM一级考试中，题干中会给出吗？有哪些常见对应值需要记住？

匿名    2026-04-27 20:53:43    

该节课，此处讲到，X是执行价格是已知、S0是期初价格已知，p是期权费已知，所以X-S0-p是常数，这个是理解的，但如何判定X-S0-p是一个恒定的负数呢？

2435673075@qq.com    2026-04-27 11:39:45    

请问关于senior management, risk management, finance主要的功能是在课件哪里讲到的？上课老师只强调了CRO, BOD,RMC这几个