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2435673075@qq.com    2026-04-17 23:08:34    

老师上课写了每年付息一次的情况，我的是每年付息m次。最终结果中虚线框住的部分是Macaulay duration吗？这里我困惑的点是Macaulay duration定义是现金流回流的平均时间，但分子里mt不表示多少年，而是付息次数。那框住的部分就表示平均付息次数? 另外，Modified duration=1/(y+m)*Macaulay duration这个式子无论每年付息几次都成立？

2435673075@qq.com    2026-04-16 23:31:19    

A的答案什么意思？不应该从有没有actively traded option这个角度解释吗？例如可以说以index作为标的的期权是actively traded的，所以很多index都可以算出implied volatility。 D为啥答案说对于不同到期日但相同标的的期权，算出的implied volatility不同？BSM model不是假设了volatility是constant吗

2435673075@qq.com    2026-04-16 22:26:29    

请问这道题的知识点是考纲要求吗？需要掌握什么？在考纲里没有找到CBOE这个字眼

2435673075@qq.com    2026-04-16 22:06:49    

请问ABC这三个选项考点是在课件的哪里？可以总结一下historical volatility, implied volatility, variance rate的比较吗

2435673075@qq.com    2026-04-16 07:43:10    

BIA,MA,AMA,SMA这4中测算operational risk capital的方法都是测算的unexpected loss吗？是不是所有算资本金都是为了覆盖unexpected loss?例如信用风险部分讲到信用风险资本金(WCDR-PD)*LGD*EAD，这个算出来是UL，那WCDR是不是VaR的意思？因为VaR-EL=UL

2435673075@qq.com    2026-04-16 00:08:02    

为什么AMA方法在不同银行计算结果会不同？为什么有相同的data，但算出的资本金结果不同？

2435673075@qq.com    2026-04-15 22:38:23    

请问可以解释一下Audit为什么有这个职能呢？我看课件上没有

2435673075@qq.com    2026-04-15 22:08:00    

为什么C是对的？

2435673075@qq.com    2026-04-14 23:09:57    

这个internal three-factor model是在课件哪里？我只知道Fama french model有点类似，但那个形式和答案也不一样，考试如果问到factor model,都是按照这个形式吗？就是E(Ri)-rf=alpha+beta1*(E(R1)-rf)+beta2*(E(R2)-rf)+...+betan*(E(Rn)-rf)?

2435673075@qq.com    2026-04-14 22:56:08    

这个没看懂，考点是在哪个章节的哪里？可以再解释一下吗？