你提问，融跃名师来为你解答！

2435673075@qq.com    2026-02-08 14:07:09    

请问老师可以解释一下这一章的内容是主要说什么的吗？Principles for Effective Data Aggregation and Risk Reporting 我不太懂什么叫risk data aggregation. 然后这一章的考点是什么？

2435673075@qq.com    2026-02-05 23:32:08    

Sharpe ratio是越大越好吗？SPI比较好理解，因为分子是预期回报溢价，分母是标准差，SPI越大表明预期回报相对于标准差而言比较大，所以表现好。但Treynor ratio和Jensen' alpha是大还是小好呢？分别解释一下为什么

2435673075@qq.com    2026-01-25 17:14:43    

请问可以详细解释一下这一页为什么银行可以通过证券化将信用风险敞口维持在AAA？ 另外，老师在课程中说银行可以通过投资衍生品将这一部分资产不计入表内，是因为衍生品按会计准则是不计入表内资产的。但这一页提到SIV的作用就是将银行的资产从资产负债表里隔离出来，所以就算银行不投资衍生品，投资其他类型的金融工具，只要是通过SIV投资，都会将这一部分资产从资产负债表里分离出来吗？

2435673075@qq.com    2026-01-24 18:44:58    

这一页老师讲的逻辑没有太明白，CDS是属于价格发现功能的其中一个例子吧？信用利差也是属于价格发现功能的例子吗？看到老师只是在第一点里写了价格发现功能。ABS有价格发现功能吗？另外，可以麻烦老师详细解释一下价格发现功能怎样套利？可以以价格利差为例子

2435673075@qq.com    2026-01-24 18:27:05    

第一张图里风险转移标题下只写了CDS，证券化单独写在下面，但证券化也是风险转移的其中一个方式吧？第二张图里写了风险转移的所有方法，但没有包括证券化。希望老师解释一下这两张ppt的逻辑，谢谢

2435673075@qq.com    2026-01-12 23:08:37    

请问如何理解CML和risky-only asset曲线的交点叫market portfolio？不太明白这个market portfolio和其他的portfolio有什么区别。CML和risky-only asset曲线的交点是risk free asset的权重为0，也就是都是risky asset, 那这个点和曲线上的其它点有什么本质区别吗？

2435673075@qq.com    2026-01-11 17:05:10    

请问可以详细推导一下为什么Wi betai加总等于1吗？

2435673075@qq.com    2026-01-11 16:49:02    

请问可以详细解释一下左下角这个图里为什么systematic risk和non systematic risk 分别是那两个部分？是从systematic risk和non systematic risk的定义来解释吗

2435673075@qq.com    2025-12-20 23:34:10    

请问可以详细解释一下为什么这个表里两边是有conflict of interests呢？比如第二点：IB want to help customer to issue bonds和CB want to make loans to the customers这两个业务可以同时进行，互不影响的，为什么有利益冲突？

匿名    2025-12-20 15:13:51    

C选项解析正确吗？