来自：FRM > 一级 > 估值与风险模型 2026-04-16 23:31
A的答案什么意思？不应该从有没有actively traded option这个角度解释吗？例如可以说以index作为标的的期权是actively traded的，所以很多index都可以算出implied volatility。
D为啥答案说对于不同到期日但相同标的的期权，算出的implied volatility不同？BSM model不是假设了volatility是constant吗
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