来自：FRM > 一级 > 估值与风险模型 2026-04-16 07:43
BIA,MA,AMA,SMA这4中测算operational risk capital的方法都是测算的unexpected loss吗？是不是所有算资本金都是为了覆盖unexpected loss?例如信用风险部分讲到信用风险资本金(WCDR-PD)*LGD*EAD，这个算出来是UL，那WCDR是不是VaR的意思？因为VaR-EL=UL
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