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匿名 2023-04-19 21:57:42
99%置信区间对应的2.33，95%VaR model计算出来的是2.46, 为什么不能拒绝原假设？
匿名 2023-04-19 21:56:11
想问下sample size, backtest confidence level, var confidence level与type 1 error的关系，谢谢老师
匿名 2023-04-19 21:55:20
请问这个题目是因为exception占比超过1%，所以认为是bad model吗？什么情况下会陷入type 1错误呢？
匿名 2023-04-19 21:53:45
为什么var章节95%对应1.65，而backtest var章节的这个题目95%置信区间对应1.96呢？
152****2096 2023-04-18 22:19:26
为什么是overestimate impact？相同概率下不是正态分布求出的损失更小吗？
137****8712 2023-04-18 21:41:21
老师这题第一个选项累计违约概率不应该随着时间增加就增加吗？他这里问的不是这个意思吗？
188****6105 2023-04-18 21:05:24
这道题应该选B吧？
188****6105 2023-04-18 20:48:41
为什么不能按照柏松来做？
188****6105 2023-04-18 19:23:06
在上课的时候好像没有提到physical PD，physical PD不同之处就是用预期收益率代替了无风险收益率，还有别的重要知识点吗
150****2694 2023-04-18 18:00:54
老师，请问这两道题都是95%的置信水平但是一个用1.645一个用1.96，怎么判断到底该用单尾还是双尾呀
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