来自：FRM > 二级 > 市场风险 2023-04-19 21:57
99%置信区间对应的2.33，95%VaR model计算出来的是2.46, 为什么不能拒绝原假设？
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199****8996
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621天前
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Ben 2023-04-20 10:14
致精进的你:
同学你好，C选项中95%VAR值的检验统计量为2.46小于回测99%置信水平双尾关键值2.58，所以不能拒绝；D选项中99%VAR值的检验统计量为0.318小于回测99%置信水平双尾关键值2.58，所以不能拒绝；
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
