来自：FRM > 二级 > 市场风险 2023-04-19 21:53
为什么var章节95%对应1.65，而backtest var章节的这个题目95%置信区间对应1.96呢？
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199****8996
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621天前
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Ben 2023-04-20 09:30
致精进的你:
同学你好，VAR回测这部分内容中所涉及的关键值要特别注意：回测的置信区间是双尾，所以95%置信区间对应1.96，而回测的VAR值对应的置信水平是单尾，所以var值95%对应的是1.65。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
