FRM二级市场风险- 想问下sample size, backtest confidence level, var confidence level与type 1 error的关系，谢谢老师-融跃教育

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来自：FRM > 二级 > 市场风险 2023-04-19 21:56

想问下sample size, backtest confidence level, var confidence level与type 1 error的关系，谢谢老师

199****8996

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621天前

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Ben 2023-04-20 10:02

致精进的你:

同学你好，这道题考察的就是一类和二类错误，sample size增加可以同时降低一类和二类错误，反之则增加一类和二类错误；backtest confidence level增加，显著度水平下降，所以可以降低一类错误（=α）；var confidence level增加则理论上的异常值变少，则回测统计量分子（实际异常值减去理论异常值）变大，更加容易拒绝原假设，即一类错误上升；

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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