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151****0006 2020-02-15 05:22:51
这例题，为什么在算组合VAR时(undiversified)，最后一个instrument也是加号，mapping的是空投呀，不应该为减号吗？
monkeysxh 2020-02-13 22:26:41
这道题答案给的d，为什么不是c呢
monkeysxh 2020-02-13 21:47:27
正确答案是c，能够理解，但为什么不选a呢？老师上课讲的是两者间的关系是positive，谢谢！
138****7961 2020-02-13 15:37:32
这里算relative的时候为什么要✖️TE啊？
heyalong 2020-02-13 14:44:19
老师，请问违约风险和结算风险有什么区别？ 另外我2月2日有个提问还没有被解答，麻烦老师看看，谢谢。
tariston 2020-02-10 18:01:54
Hedge fund 里，crowded trade risk到底什么意思呢，可以举例说明一下吗，确实不是很懂
szsjmcyj 2020-02-10 17:09:40
老师请问21章里，表示probability of default的N（-d2）里面，用r为annual interest rate来算的，和用u为expected return of firm value算得两者有什么区别？考试时用哪个算？
151****0006 2020-02-07 01:08:31
关于underwriter与arranger的问题，前面structured credit risk的ppt讲underwriter（arranger）从spv手里把asset pool买了来设计结构，是issuer。可后面suprime securitization的ppt又讲arranger买了pool，再卖给spv，spv issue debt to investor？？顺序怎么不一致？
匿名 2020-02-06 18:23:59
FRM二级 chapter5 关于var mapping 里面衍生品forward rate agreement在浮动利率债券在第一次支付发生以后的情况下，表格中现金流会在浮动那条腿的year1加入100，那么year0的还有吗？
182****3919 2020-02-06 18:07:03
这道题为什么bond三年后的价值是106呢，6%不是年化的吗
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