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来自:FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2020-02-06 18:23
FRM二级 chapter5 关于var mapping 里面衍生品forward rate agreement在浮动利率债券在第一次支付发生以后的情况下,表格中现金流会在浮动那条腿的year1加入100,那么year0的还有吗?
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1761天前

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马刚    2020-03-13 12:18

致精进的你:

year 0就没有了 因为这是同一笔 如果year 0是浮动利率的reset date,那么year 0的PV就是面值,如果已经过了reset date,那么就去下一年的floating rate那边PV为面值。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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