融跃教育

来自:FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2020-02-15 05:22
这例题,为什么在算组合VAR时(undiversified),最后一个instrument也是加号,mapping的是空投呀,不应该为减号吗?
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151****0006

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1775天前

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融跃FRM答疑老师    2020-02-15 21:59

致精进的你:

加号,计算var是怎样能让机构保留更多的资本金应对风险就怎么算。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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