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186****9660 2020-08-31 12:33:18
老师您好，题目选项BC中如果illiquid assets测算频率变高了不是就会减少平滑效果，增加波动吗？同理对C选项expected return不就应该降低了吗？
carter1108 2020-08-30 21:29:15
老师，请问这道题答案应该怎么理解，关于在险盈余价值？
SMU1911 2020-08-30 18:26:39
老师你好，这道题在上课的时候讲的是选D的原因是covered bond不会进行分层。但是我觉得这道题题干说的是哪一种类型的资产是不涉及到出表的问题的，而并不是讨论分层的问题的，请问是否是这样，非常感谢。
匿名 2020-08-30 11:38:55
老师，CCP里面交易的产品应该是standardized的。为什么选B选项，说它面临的挑战是lack of standardize?
carter1108 2020-08-29 20:39:46
请问老师：我按边际var 求成分var 错在哪里了？谢谢老师。
匿名 2020-08-29 19:45:09
老师，这道题选哪个
匿名 2020-08-29 13:54:32
老师，在讲利率期限结构，往后是要加2倍的risk premium. 是不是讲错了？和一级折现公式不一样啊
carter1108 2020-08-29 12:58:10
老师，basel IMA IRA等用var 求vapital，应该全是单尾，没有双尾吧/
SMU1911 2020-08-29 11:34:04
老师你好，这道题上课时讲的是如果不违约的话就deliver nothing。但是题目的意思是违约的时候是否进行deliver，因此是不是上课讲错了？非常感谢。
SMU1911 2020-08-29 10:50:19
老师你好，这道题我用了另一种方法即在算出来PD之后，用(1-PD)*(1-PD)=1-C2,然后C2就是两年内违约的累计概率，请问这种方法是否可以？非常感谢。
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