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来自:FRM > 二级 > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 2020-08-29 20:39
请问老师:我按边际var 求成分var 错在哪里了?谢谢老师。
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carter1108

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1611天前

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jason    2020-08-31 09:18

致精进的你:

同学,你第一个式子求边际var是正确的,成分var=边际var*V=0.096*15=1.44

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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