来自：FRM > 二级 > Risk Management and Investment Management 2020-08-30 21:29
老师，请问这道题答案应该怎么理解，关于在险盈余价值？
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carter1108
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1611天前
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carter1108
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jason 2020-08-31 09:57
致精进的你:
题目中给出surplus at Var的σ和95%的置信水平，则surplus at Var=σ*1.645*V（A-L）=10%*1.645*（19.6-17.4）
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-08-31 10:24
老师，麻烦请问，这个计算是怎么的涵义/
回答2020-08-31 11:11
Surplus=A-L，其主要意义在于判断是否会出现资不抵债的情况，surplus at Var=μ-z*σ，其中μ=A*[1+r[A]-L*[1+r[L] ,同学，详细内容可以再去看一下基础课程
