FRM二级Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management-老师您好，题目选项BC中如果illiquid assets测算频率变高了不是就会减少平滑效果，增加波动吗？同理对C选项expected return不就应该降低了吗？-融跃教育

融跃教育

来自：FRM > 二级 > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 2020-08-31 12:33

老师您好，题目选项BC中如果illiquid assets测算频率变高了不是就会减少平滑效果，增加波动吗？同理对C选项expected return不就应该降低了吗？

186****9660

提问

上次登录

1766天前

全部回复(3)

jason 2020-08-31 17:03

致精进的你:

经过统计数据得出illiquid assets与其他资产的相关性是低的

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12020-08-31 16:17

为什么A中与其他相关性低呢？怎么了度量频率相关性不应该增加吗？

回答2020-09-02 11:38

同学，192这个题目出现了错误，答案应该是D，A选项illiquid assets与其他资产的相关性应该是低的，系统性风险也是低的，故错误；B选项illiquid assets因为与其他资产相关性低，故有平滑效果，波动率降低；C选项应该是因为样本选择偏差（只有高的时候才有价格，例如房子）导致return降低，故错误；D选项illiquid assets由于系统性风险低，它的Treynor比率高，故正确

快捷入口	关于融跃	融跃产品	融跃服务	联系我们
试听中心	融跃介绍	融跃网校	在线客服	400-963-0708 9:00-21:00(周一到周日)
选课中心	加入融跃	融跃APP	售后服务	商务合作
APP下载	网站地图	融跃题库	购课指南	投诉建议
讲师介绍	融跃招聘	融跃商城	在线咨询	免责声明

融跃教育

CFA

FRM

ACCA

CPA

CMA

PCMA

国际学历留学

财会职称

金融实训计划

图书教材

CFA-特许金融分析师

FRM-金融风险管理师

ACCA-特许公认会计师

CPA-注册会计师

CMA-美国注册管理会计师

PCMA-管理会计师

CGFT-特许全球金融科技师

初级职称

中级职称

平台答疑

来自：FRM > 二级 > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 2020-08-31 12:33

热门问答推荐

相关课程推荐