高级筛选：
匿名 2020-11-06 11:49:50
请问老师，这题里面的CPR0.2%是怎么得来的？
匿名 2020-11-04 21:57:23
市场风险押题第一题，为什么这里计算Var的时候没有乘以根号252?因为题目给的是daily volatility ?
183****7313 2020-11-04 14:45:51
老师，请问marginal PD，joint PD，和conditional PD用的是一个公式吗
vincents 2020-11-03 15:37:45
请问老师，如果default probility增加了，那么相当于市场处在风险之中，这时候volatility应该也是增加的，var应该变大才对，为什么会变小呢？同理，mezzanine在风险大的时候偏equity，风险小的时候偏senior，应该也是先大后小才对啊？麻烦老师讲解一下，这块晕了
vincents 2020-11-03 14:36:21
请问老师 B选项不是counterparty risk吗
vincents 2020-11-02 19:38:49
可以麻烦老师讲讲delta normal VaR和历史累加VaR以及普通VaR的区别嘛
匿名 2020-11-02 19:18:49
老师 这题要怎么算
vincents 2020-11-02 19:07:13
老师这道题能详细写下步骤吗？同时想请问老师这公式的最开始出处是在哪里？
vincents 2020-11-02 18:19:11
麻烦老师写一下计算过程，谢谢！
匿名 2020-11-01 15:14:15
investment risk押题 190题，请问这里3.24%/1.5的1.5是怎么得出的？
同学你好，我在这里等你好久啦，在这里可以提问哦
{{ item.q }}
同学你好，为你找到以下相关问题
Q
{{ items.answer }}
{{ item.t }}
啊哦,暂时没有找到合适的答案,再给我个机会吧！小提示:尽可能描述清楚题干,我能更快找到答案哦~
以下是你刚刚提出的问题
{{ item.userque }}
{{ item.t }}
点击选择问题分类
智能答疑
