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请问老师，如果default probility增加了，那么相当于市场处在风险之中，这时候volatility应该也是增加的，var应该变大才对，为什么会变小呢？同理，mezzanine在风险大的时候偏equity，风险小的时候偏senior，应该也是先大后小才对啊？麻烦老师讲解一下，这块晕了

金儲師Vin.

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1094天前

全部回复(3)

liuxuyao 2020-11-04 10:45

致精进的你:

同学，如果default probility增加，对于senior层来说，VAR增加，对于equity来说，VAR减小

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12020-11-20 19:25

老师好，但是您看我说的这个，var跟波动率正相关，波动率增加，equity的var为什么会减小？

回答2020-11-21 08:47

同学，是相对来说的，理解记忆即可