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来自:FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2020-11-04 21:57
市场风险押题第一题,为什么这里计算Var的时候没有乘以根号252?因为题目给的是daily volatility ?
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1745天前

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liuxuyao    2020-11-05 09:20

致精进的你:

同学,因为题干让计算的是1-day的VAR,没有说让计算一年的VAR

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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