来自：FRM > 二级 > 电脑版 > Unit13 2020-11-02 19:38
可以麻烦老师讲讲delta normal VaR和历史累加VaR以及普通VaR的区别嘛
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金儲師Vin.
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金儲師Vin.
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jason 2020-11-04 09:58
致精进的你:
同学，delta normal VaR measure the potential loss of a portfolio of stocks assuming normal stock return distribution；历史模拟法是根据历史损失数据的分布来计算VAR的；普通的VAR掌握计算并理解定义即可
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
