高级筛选：
ella_alan 2021-02-21 12:04:59
答案设置有误，视频解析说选D
匿名 2021-02-21 10:54:27
老师，可以解释下这道题吗，不太理解。。谢谢。
178****6119 2021-02-21 10:10:33
中间的X违约概率，Y违约概率，和两者都不违约的概率是怎么算出来的？
heidigreen@163.com 2021-02-19 12:55:35
老师，网课liquidity risk第一章节的Principle on Banks 不是说有18条吗？我课件里只看到17条，是不是少了一条呀？
zhangyi 2021-02-18 19:12:59
operational risk为什么是对称的
匿名 2021-02-18 17:58:13
老师，这两个求d2的公式有什么不一样，为什么要给两个公式？？
zhangyi 2021-02-17 14:09:08
这几个不都是评价数据quality的维度吗？？
139****2912 2021-02-16 21:59:33
老师想确认一下C选项，VaR和Expected shortfall是否都需要假设normal distribution？谢谢
139****2912 2021-02-15 20:53:11
请问这题，答案是先算correlation之后的sigma再算出答案的，那我能不能先算出各自的VaR，然后再correlate起来？ VaR(A) = 9562 VaR(B) = 1425 VaR(total) = sqrt(varA^2 + varB^2 + 2*rho*varA*varB) = 10736，这个就跟最终答案差了一点，是为什么呢，可以这样算吗？谢谢
137****7811 2021-02-15 15:47:41
c为什么不对
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