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来自:FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2021-02-16 21:59
老师想确认一下C选项,VaR和Expected shortfall是否都需要假设normal distribution?谢谢
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139****2912

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569天前

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研究院赵老师    2021-02-17 08:59

致精进的你:

这个C选项有点绝对了,一般情况下是假设正态分布的,但是有个别特例不是正态分布也可以应用。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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