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来自：FRM > 二级 > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 2021-02-21 21:32
按照Merton model的公式，此处的的无风险债权部分不用乘以N(d2)吗？
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linxiaofan

提问

21

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1377天前

全部回复(1)

研究院赵老师    2021-02-22 14:05

致精进的你:

根据Metron model公式，debt= Risky-free bond (K) – long put option on firm value V=Ke^(-rt)-European put,没有N(d2)

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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