来自：FRM > 二级 > 电脑版 > Unit1 2021-02-15 20:53
请问这题，答案是先算correlation之后的sigma再算出答案的，那我能不能先算出各自的VaR，然后再correlate起来？
VaR(A) = 9562
VaR(B) = 1425
VaR(total) = sqrt(varA^2 + varB^2 + 2*rho*varA*varB) = 10736，这个就跟最终答案差了一点，是为什么呢，可以这样算吗？谢谢
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139****2912
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