高级筛选：
156****6692 2023-09-11 17:11:12
老师能问一下，为什么coherent risk measures estimate quantiles也适用于tail region.
199****6569 2023-09-10 13:24:30
零息债券连续复利情况下，修正久期是T吗？此时麦考利久期是多少呢？
199****6569 2023-09-10 13:19:34
零息债券的麦考利久期和修正久期都是T吗？
156****6692 2023-09-09 16:41:08
老师我不理解这句话：This increase is expected to outperform the potential loss from the increase in the short call positions on the individual stocks.
156****6692 2023-09-08 16:31:14
老师您好，问一下这句话什么意思：However, backtesting is not effective when the number of VAR exceptions is small
136****0845 2023-09-07 18:08:04
前导课程市场风险第15个视频，normal VAR计算例题，对于正态分布，5%的关键值用了1.65，1%的关键值用了2.33，双边的正态分布不应该用1.96和2.58这两个关键值么？？
136****0845 2023-09-05 18:29:18
看到，FRM2，前导课程。市场风险。 老师提到，ρ小于0的时候，VAR有均值复归趋势。ρ大于0有一个方向的趋势可以理解，ρ小于0为什么有均值复归的趋势？？？请教
156****6692 2023-09-04 20:27:27
老师，什么叫the basic approach is benchmarked to the standardized approach
156****6692 2023-09-04 10:37:18
credit risk和CVA risk有什么区别呀，我感觉没有区别
156****6692 2023-09-04 10:01:16
不是说评级越高权重越低吗，为什么A+有14%那么高，还有，CET1是什么东西
同学你好，我在这里等你好久啦，在这里可以提问哦
{{ item.q }}
同学你好，为你找到以下相关问题
Q
{{ items.answer }}
{{ item.t }}
啊哦,暂时没有找到合适的答案,再给我个机会吧！小提示:尽可能描述清楚题干,我能更快找到答案哦~
以下是你刚刚提出的问题
{{ item.userque }}
{{ item.t }}
点击选择问题分类
智能答疑
