FRM二级Market Risk Measurement and Management -老师能问一下，为什么coherent risk measures estimate quantiles也适用于tail region.-融跃教育

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来自：FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2023-09-11 17:11

老师能问一下，为什么coherent risk measures estimate quantiles也适用于tail region.

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8天前

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Ben 2023-09-12 09:20

致精进的你:

同学你好，满足四个性质(单调性、正齐次性、转移不变性、次可加性)的普风险度量的指标是一致性风险度量指标，普风险度量相比ES的优势是给每个损失值赋予了一定的权重（包括尾部），最后做加权平均。其实类似的ES和VaR也属于普风险度量的一种特殊形式：（1）ES相当于每个极端值的权重相同。（2）VaR相当于给予分位点100%的权重，其他值权重为0。所以一致性风险度量也能够适用于尾部区域。

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