来自：FRM > 二级 > 市场风险 2023-09-10 13:19
零息债券的麦考利久期和修正久期都是T吗？
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王梦娜
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39天前
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王梦娜
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Ben 2023-09-11 10:59
致精进的你:
同学你好，零息债券的麦考利久期等于债券期限T，修正久期等于T/(1+r/n）
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12023-09-11 16:50
那图片中修正久期的推导有问题吗？为什么还会得出修正久期等于T呢？
回答2023-09-12 09:07
图片中的推导没有问题，老师推导的时候加个了前提条件，就是在连续复利情况下，因为连续复利情况下，修正久期=T/(1+r/n）中的n为无穷大，r/n就为无穷小，1+r/n就等于1，所以修正久期最终就等于T。
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