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182****8367 2021-11-07 12:27:54
请问第18题是哪两个选项错？
189****0419 2021-11-07 12:25:23
老师好，关于第一个选项，VaR是不具备次可加性这点我理解，但就算不具备次可加性，组合VaR的值不应该最多是两者相加吗？还是说会存在相关性 大于1的情况呢？
185****0667 2021-11-07 11:39:30
IRC不应该是1年99.9%的VaR值吗，答案或选项是否有错误
TitaniumQin 2021-11-05 21:34:07
老师，请问这一题B和D选哪个呢
TitaniumQin 2021-11-05 20:30:12
老师我不太理解这个VaR的算法，就是画波浪线的部分。
TitaniumQin 2021-11-05 11:19:00
老师这题答案选A，我想请问一下为什么VaR不是连续的呢，不应该是随着置信度的变化而变化的么？
TitaniumQin 2021-11-04 17:23:09
1
139****0139 2021-11-03 23:26:00
请问老师，这题都不违约概率四舍五入是99%，A也是对的吗？
sophie555 2021-11-03 19:20:44
不是应该降低x 增加y吗 为啥不是b
sophie555 2021-11-03 16:24:56
a选项用来建模啥
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