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来自:FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2021-11-05 11:19
老师这题答案选A,我想请问一下为什么VaR不是连续的呢,不应该是随着置信度的变化而变化的么?
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TitaniumQin

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1027天前

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liuxuyao    2021-11-06 09:19

致精进的你:

同学,这个题目意思是说让我们选出不是一致性度量的指标,符合一致性度量的风险指标要满足单调性、次可加性、平移不变性和正齐次性,VAR不满足次可加性所以不是一致性的风险度量指标哈,可以回顾一下课程哦

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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