来自：FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2021-11-05 20:30
老师我不太理解这个VaR的算法，就是画波浪线的部分。
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TitaniumQin
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TitaniumQin
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liuxuyao 2021-11-06 09:39
致精进的你:
同学，这个题目是运用了Delta-normal方法，delta能够解释标的资产价值变动一个单位，衍生品价值的变动多少，那么用delta乘以标的资产的VAR值就得到线性衍生品的VAR值哈
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
