来自：FRM > 二级 > 市场风险 2025-08-19 22:09
附件在教材里面有， 但是在讲座里没讲解。我自己计算结果和题目不一致， 错在哪？
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Keith8621
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Keith8621
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Ben 2025-08-20 11:00
致精进的你:
同学你好，你把你公式中的5%改成1%，不等式右边的1.96改成1.65就对了，因为这里的VAR值的置信区间是99%，计算出等式左边的检验统计量后，是与假设检验的置信区间95%去比较的，所以不等式右边应该是95%的VAR值，即1.65
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12025-08-20 16:21
thanks. 什么情况下使用单尾、什么情况下使用双尾 我在说critical value 的选择， 结合VAR
回答2025-08-20 17:46
同学你好，一般来说，VaR对应的就是单尾，置信区间对应的就是双尾。
