FRM二级市场风险-1，HW model是什么含义，它是，非参数方法么？2，这句话是否正确“age-weight procudures incorporates estimates from GARCH models”， why or why not？ -融跃教育

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来自：FRM > 二级 > 市场风险 2025-08-17 18:42

1，HW model是什么含义，它是，非参数方法么？2，这句话是否正确“age-weight procudures incorporates estimates from GARCH models”， why or why not？

Keith8621

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7天前

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Ben 2025-08-18 08:51

致精进的你:

同学你好，1. HW model是波动率加权模型；2.age-weight 即时间加权模型主要基于 EWMA 的时间加权逻辑，所以这句话不对，而 GARCH 模型的估计被整合于 volatility-weight procedures 中（如 HW 模型）和过滤历史模拟法。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

回答2025-08-18 08:52

同学你好，1. HW model是波动率加权模型，属于非参法，因为他是基于历史数据的方法；2.age-weight 即时间加权模型主要基于 EWMA 的时间加权逻辑，所以这句话不对，而 GARCH 模型的估计被整合于 volatility-weight procedures 中（如 HW 模型）和过滤历史模拟法。

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