对于备考FRM考试的朋友来说，备考过程中会出现各种各样的问题，那么如何确保我们的备考过程是高效的呢？下面小编就来和大家详细的说一说。

一、资料优先级（严格按这个顺序，别乱刷题）

✅ 核心资料

GARP 官方教材 / 官方 Handbook（Handbook 精简，适合快速搭建框架；教材细节更全）

GARP 官方 Practice Exam（最重要！最贴近真实考题，含金量＞任何机构题库）

协会阅读材料（二级必考，每年新增，不能忽略）

网课：仅用来攻克难点（EWMA、GARCH、Merton、CreditMetrics 等模型），不能替代看书 + 做题

❌ 避坑：不要大量刷第三方难题，第三方题容易偏离 GARP 命题思路，容易造成正确率虚高或过度焦虑。

二、三段式备考规划

阶段 1：基础学习（搭建框架，70% 时间）

推荐学习顺序（由基础到高阶）

一级顺序：风险管理基础 → 数量分析 → 金融市场与产品 → 估值与风险模型

每一章学习逻辑：理解定义 → 吃透模型假设、优缺点 → 公式理解推导（不要死记）→ 章节练习题巩固

FRM 最大特点：很多题不用计算，直接考模型什么时候失效、缺陷是什么。

重点标记易混模型，做横向对比表：例：VaR 三种方法（参数 / 历史模拟 / 蒙特卡洛）、各类信用风险模型（KMV、Merton、CreditMetrics、CreditRisk+）、EWMA vs GARCH。

计算题：重点掌握√T 法则、波动率换算、久期凸性、PD/LGD/EAD、ES 预期损失；分清单侧 / 双侧置信区间（经典大坑）。

阶段 2：强化刷题 + 错题复盘（20% 时间）

优先刷 Practice Exam，精做＞题海

错题复盘三问（极简记录，不抄整题） ① 考点：模型 / 指标 / 计算 / 定性判断？ ② 错误类型：概念混淆 / 审题陷阱 / 公式前提忘记 / 计算器手滑 ③ 陷阱总结：一句话写同类题识别方式

每周固定滚动重做错题，不是只看解析，遮住答案独立重做一遍。

分类整理对比表：所有近似模型、风险指标放一起，写清假设、优点、局限性、适用场景。

阶段 3：模考冲刺（考前 3–4 周，10% 时间）

整套 Practice Exam限时上机模拟，还原机考环境，4 小时完整模拟

目标：训练屏幕读长风险场景案例、时间分配、遇到难题标记跳过

复盘整套模考：统计薄弱章节，回头重读教材对应板块，回归错题本

不要钻研偏难怪，考前重心放在高频考点、模型假设、错题。

三、一级 & 二级分科备考重点

FRM 一级

数量分析：各类分布（正态 /t 分布厚尾）、假设检验、EWMA、GARCH，波动率计算；

金融市场与产品：衍生品、期货期权互换，Delta/Gamma 风险，非线性资产；

估值与风险模型：VaR 三大方法，优缺点是高频考点，一级核心；

风险管理基础：风险分类、风险治理、夏普比率，定性题多，性价比高。

一级坑：双侧置信区间直接拿来算 VaR、√T 法则适用前提（独立同分布）。

FRM 二级（难度明显提升，场景化更强）

市场风险：非线性组合 VaR、压力测试、模型风险；

信用风险（二级最难板块）：Merton 模型、KMV、CreditMetrics、CreditRisk+、CVA、错向风险，模型假设和局限性是重中之重；

操作风险：LDA 损失分布法、RCSA；

流动性风险、投资风险管理；

GARP 当年阅读材料：每年新增文章，必考，考前一定要看。

二级很多难题不是计算，是定性辨析风险场景。

四、标准化做题流程（提升正确率，减少低级失误）

先读题干最后一句，圈关键词：incorrect /least likely、置信水平、资产线性 / 非线性、时间区间；

先预判考点，再看选项，防止被干扰项误导；

计算题：先写公式，确认前提条件是否成立，再代入数字；

不会的题标记跳过，每题分值一样，优先保住简单题；

重要原则：不脑补题干没有给出的假设，题干没给的条件不能自己加上。

五、高频备考大坑（一定要避开）

死背公式，忽略模型假设：FRM 大量考题考模型局限性，就算公式背熟也会丢分；

只刷第三方题库，轻视官方 Practice Exam；

纸质刷题，不上机模考，屏幕读长案例不习惯；

混淆一级和二级对同一个模型的表述；

二级忽略 GARP 最新阅读材料，丢失固定分值；

刷题只看解析，不独立重做错题。

六、时间分配小技巧

碎片时间：翻看模型对比表、错题笔记，记忆定性考点；

整块时间（≥1.5h）：学习新章节、整套 Practice Exam 模考；

每天保持手感，不要长时间断学；风控模型一旦中断，很容易遗忘逻辑。

七、证书持证提醒

考试通过后，需要2 年金融风险管理相关全职工作经验，提交证明，才能拿到 FRM 证书。

岗位匹配：银行、券商、资管风控、风险咨询；前台投研属于加分，不是刚需。

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