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 FRM考试Markowitz Modern portfolio theory内容是什么?

掌握FRM考试相关内容对于考生顺利通过考试是很有帮助的,在FRM考试中有很多的知识点是需要掌握的,考生千万不容忽视!FRM考试Markowitz Modern portfolio theory内容是什么?

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a. Markowitz demonstrated that a " rational investor" (i.e., an investor who is risk averse and seeks to maximize utility) should evaluate potential portfolio allocations based upon the associated means and variances of the expected rate of return distributions.

b. The theory also assumes:

Ø Returns are normally distributed.

Ø Capital markets are perfect:

• There are no taxes or transaction costs

• All traders have costless access to all available information

• Perfect competition exists among all market participants

假设:扫码咨询

A.Markowitz证明了“理性投资者”(即规避风险并寻求效用zui大化的投资者)应该根据预期收益率分布的相关均值和方差来评估潜在的投资组合配置。

B该理论还假设:【资料下载】点击下载FRM一级学习计划

回报是正态分布的。

资本市场是完美的:

•没有税收或交易成本

•所有交易员都可以无成本地访问所有可用信息

•所有市场参与者之间存在完全竞争

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