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in-the-money option是FRM考试知识点吗?

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in-the-money option是FRM考试知识点,是价内期权的意思。价内期权是具有内在价值的期权,期权持有人行权时,对看涨期权而言,行权价格低于标的证券结算价格;对看跌期权而言,标的证券结算价格低于行权价格。

期权越是处于价内,其内在价值和价格就越高。随着期权越来越深入价内,其Delta值将上升,期权在利润和损失方面的表现也与基础工具越来越相似。

因此,深入价内的期权的Delta值接近于1。(深入价内指的是看涨期权对应标的的交易价格大幅高于行权价格或看空期权的标的价格大幅低于行权价格。)

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