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FRM考试知识点解析:什么是压力测试?

备考FRM,对相关知识点的掌握是很重要的。比如压力测试,具体什么是压力测试,下面融跃小编为你介绍!

压力测试定义:

是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定的(主管想象的)端市场情况下,如假设利率骤升100个基本点,某一货币突然贬值30%,股价暴跌20%等异常的市场变化,然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况,看是否能经受得起这种市场的突变。【资料下载】点击下载融跃教育FRM考试公示表

在软件测试中:压力测试(Stress Test),也称为强度测试、负载测试。压力测试是模拟实际应用的软硬件环境及用户使用过程的系统负荷,长时间或超大负荷地运行测试软件,来测试被测系统的性能、可靠性、稳定性等。

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压力测试目标:

识别那些可能提高异常利润或损失发生概率的事件或情境,度量这些事件发生时银行资本充足率状况。测试的质量取决于构造合理、清晰、全面的情景。

银行的压力测试通常包括信用风险、市场风险、操作风险、其他风险等方面内容。压力测试中,商业银行应考虑不同风险之间的相互作用和共同影响。

压力测试包括敏感性测试和情景测试等具体方法。敏感性测试旨在测量单个重要风险因素或少数几项关系密切的因素由于假设变动对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。情景测试是假设分析多个风险因素同时发生变化以及某些端不利事件发生对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。

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压力测试能够帮助商业银行充分了解潜在风险因素与银行财务状况之间的关系,深入分析银行抵御风险的能力,形成供董事会和高 级管理层讨论并决定实施的应对措施,预防端事件可能对银行带来的冲击。

对于日常管理中广泛应用各类风险计量模型的银行,压力测试应成为模型方法的重要补充。压力测试也能够帮助银监会充分了解单家银行和银行业体系的风险状况和风险抵御能力。