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在FRM考试中,操作风险计量的基本框架是什么?

操作风险计量是考生备考FRM考试所需要掌握的知识点,而操作风险计量的基本框架是什么,也是需要掌握的!下面,融跃小编为你详细介绍相关内容!

操作风险计量是指对业务中的操作风险进行量化,操作风险计量是操作风险管理的一部分。操作风险的计量是操作风险防范和监督的前提与基础,是确定资本充足水平的重要依据。目前对操作风险的计量方法远远不如对市场风险和信贷风险的计量方法完善。

根据新巴塞尔协议的建议,对操作风险的计量主要有三种方法:基本指标法、标准法和高ji计量法。其中高ji计量法又可以分为内部衡量法、损失分布法和计分卡法,操作风险计量方法就是损失分布法的一种。【资料下载】点击下载融跃教育FRM考试公示表

操作风险的特殊性决定了对其计量也不同于市场风险和信贷风险:

1、操作风险发生的突发性和不可预测性

对于市场风险,可以根据市场因素的变化对标的资产的价值变化进行预测;对于信贷风险,可以对目标企业的经营状况进行评估来对信贷资产的价值进行衡量。而操作风险通常是突发的,没有可以据以预测其发生的客观指标对其发生进行判断,就如同财产和灾害保险中的索赔事件的发生,因此具有更大程度的不可预测性。

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2、操作风险损失的不可预测性

对于市场风险,可以根据市场因素变化的程度计算出标的资产相应的损失状况,而市场因素变化的范围通常是可以大致估计的;对于信贷风险,根据目标企业经营及资产状况,对信贷资金的回收状况可以有一个大致的评估。但操作风险发生造成的损失,不同的事件发生造成的损失是不一样的,即使同样的事件发生造成的损失也通常是不一样的,这样造成了操作风险损失上的不可预测性。

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3、操作风险分布的不平衡性

对于市场风险,当市场因素变化时银行标的资产在不同部门、不同分支机构的损失状况是基本相同的。而操作风险在不同的部门、不同的分支机构中分布是不同的,在业务规模大、交易量大、结构变化迅速的业务领域操作风险的损失也较大。