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VaR模型是FRM考试的重点内容,在FRM一级和二级中都会涉及到,因此考生在备考中要重点复习。VaR模型在FRM考试中的优点和应用,具体有什么呢?
VaR模型的优点:
VaR是指在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的大可能损失。VaR在风险管理中的风险控制、业绩评估、估算风险性资本等方面都有广泛应用。
VaR模型的优点是:测量风险简洁明了,统一了风险计量标准,管理者和投资者较容易理解掌握;可以事前计算,降低市场风险;确定必要资本及提供监管依据。
1、VaR模型测量风险简洁明了,统一了风险计量标准,管理者和投资者较容易理解掌握。
风险的测量是建立在概率论与数理统计的基础之上,既具有很强的科学性,又表现出方法操作上的简便性。有了统一标准后,金融机构可以定期测算VaR值并予以公布,增强了市场透明度。【资料下载】[融跃财经]FRM一级ya题-pdf版
2、可以事前计算,降低市场风险
不仅能计算单个金融工具的风险,还能计算由多个金融工具组成的投资组合风险。综合考虑风险与收益因素,选择承担相同的风险能带来大收益的组合,具有较高的经营业绩。
3、确定必要资本及提供监管依据。
VaR为确定抵御市场风险的必要资本量确定了科学的依据,使金融机构资本安排建立在的风险价值基础上,也为金融监管机构监控银行的资本充足率提供了科学、统一、公平的标准。
VaR模型的应用:
1、用于风险控制:目前已有众多的银行、保险公司、投资基金、养老金基金及非金融公司采用VaR方法作为金融衍生工具风险管理的手段。利用VaR方法进行风险控制,可以使每个交易员或交易单位都能确切地明了他们在进行有多大风险的金融交易,并可以为每个交易员或交易单位设置VaR限额,以防止过度投机行为的出现。
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2、用于业绩评估:在金融投资中,公司出于稳健经营的需要,必须对交易员可能的过度投机行为进行限制。所以,有必要引入考虑风险因素的业绩评价指标。
3、估算风险性资本:以VaR来估算投资者面临市场风险时所需的适量资本,风险资本的要求是BIS对于金融监管的基本要求。

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GARP对于FRM报考条件的规定:
What qualifications do I need to register for the FRM Program?
There are no educational or professional prerequisites needed toregister.
翻译为:报名FRM考试没有任何学历或专业的先决条件。
可以理解为,报名FRM考试没有任何的学历和专业的要求,只要是你想考,都可以报名的。查看完整内容 -
从2021年开始,FRM考试的报名由原来的三个阶段改为两个阶段报名。
2021年5月 & 7月frm考试报名时间为:
第一阶段报名时间:2020年12月1日-2021年1月31日。
第二阶段报名时间:2021年2月1日-2021年3月31日。2021年11月 & 12月frm考试报名时间为:
第一阶段报名时间:2021年5月1日-2021年7月31日。
第二阶段报名时间:2021年8月1日-2021年9月30日。查看完整内容 -
2021年GARP协会对FRM的各级考试报名的费用作出了修改:将原先早报阶段考试费从$350上涨至$550,标准阶段考试费从$475上涨至$750。费用分为:
注册费:$ 400 USD;
考试费:$ 550 USD(第一阶段)or $ 750 USD(第二阶段);
场地费:$ 40 USD(大陆考生每次参加FRM考试都需缴纳场地费);
数据费:$ 10 USD(只收取一次);
首次注册的考生费用为(注册费 + 考试费 + 场地费 + 数据费)= $1000 or $1200 USD。
非首次注册的考生费用为(考试费 + 场地费) = $590 or $790 USD。查看完整内容 -
FRM考试共两级,FRM一级四门科目,FRM二级六门科目;具体科目及占比如下:
FRM一级(共四门科目)
1、Foundations of Risk Management风险管理基础(大约占20%)
2、Quantitative Analysis数量分析(大约占20%)
3、Valuation and Risk Models估值与风险建模(大约占30%)
4、Financial Markets and Products金融市场与金融产品(大约占30%)
FRM二级(共六门科目)
1、Market Risk Measurement and Management市场风险管理与测量(大约占20%)
2、Credit Risk Measurement and Management信用风险管理与测量(大约占20%)
3、Operational and Integrated Risk Management操作及综合风险管理(大约占20%)
4、Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 流动性风险管理(大约占15%)
5、Risk Management and Investment Management投资风险管理(大约占15%)
6、Current Issues in Financial Markets金融市场前沿话题(大约占10%)查看完整内容 -
自2021年开始,FRM考试时间从每年5月和11月的第三个星期六修改为5月、7月、11月、12月 4 次考试。
其中,5月、7月、11月的第二个星期六起的 14 天内是FRM一级考试;5月、12月的第一个星期六起的 7 天内是FRM二级考试。
2021年FRM一级考试时间为:5月8日-5月21日 / 7月10日-7月23日 / 11月13日-11月26日;
2021年FRM二级考试时间为:5月15日(纸笔考试) / 12月4日-12月10日(机考);
FRM考试当天安排
上午考FRM一级,具体时间表如下:
上午07:00,考生开始准备进入考场。
上午07:45,结束进场,迟到的考生将不被允许进入。
上午07:46,监考人员分发考试试卷并阅读考试说明。
上午08:00,FRM一级考试开始,此后每间隔半小时,监考老师会提示一次剩余时间。
上午11:30,FRM一级考试剩余时间30分钟提醒,考生禁止出入考场。
上午11:55,FRM一级考试剩余时间5分钟提醒。
中午12:00,FRM一级考试结束。试卷、草稿纸和准考证会被收取。请考生有序离开考场。
下午考FRM二级,具体时间表如下:
下午1:00,考生开始准备进考场。
下午1:45,结束进场,迟到的考生将不被允许进入。
下午1:46,监考人员分发考试试卷并阅读考试说明。
下午2:00,FRM二级考试开始,此后每间隔半小时,监考老师会提示一次剩余时间。
下午5:30,FRM二级考试剩余时间30分钟提醒,考生禁止出入考场。
下午5:55,FRM二级考试剩余时间5分钟提醒。
下午6:00,FRM二级考试结束。试卷、草稿纸和准考证会被收取。请考生有序离开考场。
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中文名
金融风险管理师
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持证人数
15800(中国)
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外文名
FRM(Financial Risk Manager)
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考试等级
FRM考试共分为两级考试
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考试时间
一级:每年5月、7月和11月
二级:5月、12月 -
报名时间
5/7月考试(12月1日-3月31日)
11/12月考试(5月1日-9月30日)
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