2020年新版FRM备考资料下载
  • 考纲对比
  • 学习计划
  • 思维导图
  • 复习资料
  • 历年真题
  • 词典及公式

FRM考试中什么是金融风险测度理论?

在FRM考试中,主要考察的就是金融风险管理,重要的一点就是识别风险、度量风险。那么,什么是金融风险测度理论呢?随小编一起看看!

金融风险管理是各类金融机构所从事的全部业务和管理活动中*核心的内容,它和时间价值、资产定价被并称为是现代金融理论的三大支柱。

金融风险管理分为识别风险、测量风险、处理风险以及风险管理的评估和调整四个步骤。其中,金融风险的测量是金融市场风险管理的核心环节。风险测量的质量,很大程度上决定了金融市场风险管理的有效性,合理风险测度指标的选取,是提高风险测量质量的有效保障。

>>>点击领取2020FRM备考资料大礼包(戳我免·费领取)

2020FRM备考资料大礼包

风险管理的基础工作是度量风险,而选择合适的风险度量指标和科学的计算方法是正确度量风险的基础,也是建立一个有效风险管理体系的前提。风险测度就是各种风险度量指标的总称。

金融风险测度理论三大阶段

风险测度理论的发展大致经历了三个阶段:首先是以方差和风险因子等为主要度量指标的传统风险测度阶段;其次是以现行国际标准风险测度工具VaR为代表的现代风险测度阶段;后是以ES为代表的一致性风险测度阶段。

FRM一级题库

想要了解更多,点击图片进入详情页面!